16. Futuros e Moedas.
Publicado on-line: 21 de agosto de 2015.
Direitos autorais e cópia; 2006 por Douglas S. Ehrman.
O Handbook of Pairs Trading: estratégias que utilizam ações, opções e futuros.
Como citar.
Ehrman, D. S. (ed) (2012) Futuros e Moedas, no Manual de Pairs Trading: Estratégias de Uso de Ações, Opções e Futuros, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119201526.ch16.
História da publicação.
Publicado on-line: 21 de agosto de 2015 Impressão publicada: 2 de janeiro de 2012.
Informação ISBN.
Imprimir ISBN: 9780471727071.
ISBN online: 9781119201526.
CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.
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Palavras-chave:
Contrato de futuros; moedas; ações; negociação de opções; mercado de futuros; commodities.
Este capítulo fornece detalhes de vários aspectos e desempenho do mercado de futuros e moedas. Os contratos de futuros são semelhantes aos contratos de opções, mas não há recurso de opção; Após o vencimento, um contrato de futuros é executado em dinheiro ou para entrega física. Os contratos de futuros são mais comumente associados com commodities, mas os mercados de futuros de índices financeiros, títulos e moedas estão entre os mais líquidos nos Estados Unidos. É apontado que as forças climáticas, geopolíticas e governamentais tendem a ter um impacto direto e, portanto, significativo sobre o preço das commodities. Como resultado, os preços futuros são altamente dependentes dos mesmos fatores. Mostra-se que, em todo o universo das commodities, existem muitas correlações naturais que podem afetar a forma como um comerciante de pares se aproxima do mercado. Uma diferença significativa entre um comércio de pares de futuros de commodities e um no mercado de ações ou opções é a velocidade. As flutuações intradias em um dado par de futuros podem ser suficientemente grandes para afetar a duração do comércio.
O manual de negociação de pares: estratégias que utilizam ações, opções e futuros.
"Enquanto a negociação de pares é mais fácil de entender ao considerar ações, a discussão de opções, futuros e moedas nas duas partes finais oferece uma coleção expandida de ferramentas para gerenciar seu portfólio. Aqui, a Ehrman explora a aplicação de Unified Pairs Trading Teoria a estas classes de ativos e tipos de títulos alternativos, e leva você passo a passo através de uma série de exemplos de comércio em várias classes de ativos - para destacar as nuances de cada um e solidificar sua compreensão da teoria ".
"O Handbook of Pairs Trading explica claramente a teoria e a prática desta importante disciplina e quebra sua estratégia para que você possa obter uma compreensão firme da dinâmica subjacente do comércio de pares. Preenchido com uma visão aprofundada e um conselho especializado, The Handbook of O Pairs Trading é um recurso abrangente para quem procura implementar esta comprovada e lucrativa estratégia de negociação. "- Jacket. Consulte Mais informação.
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CH. 2. Neutralidade do mercado -
CH. 3. O processo de investimento neutro em termos de mercado -
CH. 4. Neutralização do mercado e negociação de pares -
CH. 5. Fatores de arbitragem -
CH. 6. Arbitragem e negociação de pares -
CH. 7. Ferramentas técnicas e indicadores -
CH. 8. As técnicas de troca de pares -
CH. 9. Revisando os elementos -
CH. 10. Trocando pares fundamentalmente -
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CH. 13. A teoria de negociação de pares unificada -
CH. 14. Opções básicas: termos e estratégias -
CH. 15. Pares de negociação com opções -
CH. 16. Futuros e moedas -
CH. 17. Exemplos comerciais.
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O Handbook of Pairs Trading: estratégias que utilizam ações, opções e futuros.
Descrição.
Douglas S. Ehrman é um gestor de fundo de hedge e uma autoridade líder em negociação de pares. Ele é um dos fundadores e o Diretor Presidente da AlphAmerica Asset Management LLC em Chicago. Ele também atuou como diretor executivo da Alphamerica Financial, Inc., a empresa que operou a PairsTrading antes da sua fusão com a PairTrader.
Índice.
PRIMEIRA PARTE: O Elemento Mercado-Neutro.
Capítulo 1: Pairs Trading: Um breve histórico.
Capítulo 2: Neutralidade do mercado.
Capítulo 3: O processo de investimento no mercado neutro.
Capítulo 4: Neutralidade do mercado e negociação de pares.
SEGUNDA PARTE: The Arbitrage Element.
Capítulo 5: Fatores de arbitragem.
Capítulo 6: Arbitragem e Pairs Trading.
TERCEIRA PARTE: O Elemento de Análise Técnica.
Capítulo 7: Ferramentas e indicadores técnicos.
Capítulo 8: The Technicals of Pairs Trading.
PARTE IV: A Teoria Unificada.
Capítulo 9: Revisão dos Elementos.
Capítulo 10: Pares de Negociação Fundamentalmente.
Capítulo 11: A Abordagem Técnica.
Capítulo 12: As Sobreposições.
Capítulo 13: The Unified Pairs Trading Theory.
PARTE CINCO: estratégias e exemplos avançados.
Capítulo 14: Opções básicas: termos e estratégias.
Capítulo 15: Pairs Trading with Options.
Capítulo 16: Futuros e Moedas.
Capítulo 17: Exemplos de comércio.
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O Handbook of Pairs Trading: estratégias que utilizam ações, opções e futuros.
Direitos autorais e cópia; 2006 por Douglas S. Ehrman.
Editor (es): Douglas S. Ehrman.
Publicado on-line: 21 de agosto de 2015 às 21:25 EST.
Imprimir ISBN: 9780471727071.
ISBN online: 9781119201526.
Sobre este livro.
Saiba tanto a teoria como a prática do comércio de pares, por que é consistentemente rentável e como você pode aplicar as estratégias em sua própria negociação com este valioso guia. O autor Douglas Ehrman cobre a negociação de pares envolvendo ações, opções sobre ações e contratos de futuros, e explica como esse tipo de negociação permite que você lucre com a mudança de relação de preços de valores mobiliários. Além de uma discussão abrangente sobre as teorias envolvidas, ele também inclui exemplos práticos que irão ajudá-lo a colocar o que aprendeu na prática.
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